Prévoir les défauts de paiement de cartes de crédit

En France comme à l’étranger, de plus en plus de consommateurs ont pris l’habitude d’utiliser des cartes de crédit pour effectuer notamment leurs achats de consommation ou d’équipements. Les principaux établissements financiers l’ont bien compris puisque la concurrence entre eux passe notamment par l’augmentation du nombre de détenteurs de cartes bancaires, associées à une ligne de crédit revolving. Mais avec la crise, le taux de défaut sur les encours de prêts sur ces cartes de crédit a fortement augmenté.

Dans un système financier performant, le profilage des bons clients et la prévision du risque sont des éléments essentiels du bon fonctionnement des établissements bancaires.

Votre mission consiste à:

1. identifier les clients d’une banque internationale implantée à Paris (France) qui auront des défauts de paiement de cartes de crédit.
2. proposer une stratégie commerciale qui attire les meilleurs profils clients.

Le Data Challenge se déroulera en 3 phases :

1. une phase d’apprentissage (entraînement)
2. une phase de soumission (test)
3. une phase de préconisation (vidéo)

Les candidats doivent former des équipes de 2 à 3 membres.

Les candidats ont accès à un jeu de données comprenant 24 attributs et 24.000 instances.

La description des variables est la suivante :

• ID : identification de la ligne (ce n’est donc pas une variable ! Elle se trouve en première colonne du fichier)
• La variable à prédire (Y = « DEF ») est une variable binaire qui correspond à un défaut de paiement (Oui = 1, Non = 0) ; elle se trouve en dernière colonne du fichier
• Les variables explicatives (X = … ) sont les suivantes:

• • X1 = « LIMIT_BAL »: montant du crédit donné (euros): il comprend à la fois le crédit à la consommation individuel et le crédit supplémentaire à la famille.
  • X2 = « SEX » : sexe (1 = homme; 2 = femme).
  • X3 = « EDUCATION » : niveau d’éducation (1 = école supérieure; 2 = université; 3 = lycée; 4,5 …= autres).
  • X4 = « MARRIAGE »: Etat civil (1 = marié; 2 = célibataire; 3 = autres).
  • X5 = « AGE »: Age (année).
  • X6 – X11 = « PAY_1 … PAY_6 » : Historique des paiements passés. Nous avons suivi les enregistrements de paiement mensuel passés (d’avril à septembre 2005) comme suit:
    • X6 = l’état du remboursement en septembre 2005;
    • X7 = état de remboursement en août 2005;
    • . . .;
    • X11 = état de remboursement en avril 2005. L’échelle de mesure de l’état de remboursement est:  -2 : non utilisation du crédit ; -1 = payé dûment; 0 = paiement fin de mois en cours ; 1 = délai de paiement d’un mois; 2 = délai de paiement de deux mois; . . . 8 = délai de paiement de huit mois; 9 = retard de paiement de neuf mois et plus.
  • X12-X17 = «BILL_AMT1 …BILL_AMT_6 »: montant du relevé de facture (dollar NT).
    • X12 = montant du relevé de facture en septembre 2005;
    • X13 = montant du relevé de facture en août 2005; . . .
    • X17 = montant du relevé de facture en avril 2005.
  • X18-X23 = « PAY_AMT1 … PAY_AMT6 »: Montant du paiement précédent (dollar NT).
    • X18 = montant payé en septembre 2005;
    • X19 = montant payé en août 2005;
    •  . . .;
    • X23 = montant versé en avril 2005.

Les candidats ont accès aux fichiers suivants :

• le fichier d’entrainement : 
  • comportant 24000 lignes, qui correspondent à l’historique de 24000 personnes débouchant ou non sur un défaut de paiement
  • comportant les colonnes : ID, X…, DEF
  • à partir duquel il faudra concevoir un modèle de prédiction f des défauts de paiement :  DEF = f(X…)

• le fichier de test vierge : 
  • comportant 6000 lignes, correspondant à l’historique de 6000 autres personnes dont il faut « deviner » s’ils ont subi un défaut de paiement ou non.
  • comportant les colonnes : ID, X… mais aucune information dans une colonne DEF

• le fichier de soumission qui devra être complété : 
  • comportant 6000 lignes avec les mêmes ID dans le même ordre que le fichier test
  • comportant 2 colonnes (ID et DEF), la colonne DEF étant vierge.
  • L’objectif est de livrer le fichier en ayant renseigné la colonne DEF (à savoir : défaut de paiement : 1 ou non : 0 pour les 6000 ID)

La métrique d’évaluation principale sera l’exactitude (accuracy), c’est-à-dire le nombre de prédictions justes rapporté au nombre de cas de test (ici 6000) dans le jeu de test. La précision sur les défauts de paiement permettra d’affiner l’évaluation : celle-ci est le nombre de défauts de paiement prédits correctement rapporté au nombre total de défauts proposés dans le jeu de données de test.

Une péréquation est ensuite réalisée pour obtenir un score et réaliser le classement du challenge entre les équipes.

L’ensemble des propositions sera évalué et classé. Les 5 meilleures propositions iront en finale. Les candidats finalistes présenteront leurs préconisations à un jury.

Le jury désignera le groupe vainqueur en fonction du classement au challenge et de la qualité des préconisations.